什么是预期收益率和标准差?在fxpro浦汇将投资组合最大化-w66利来

财经视野 · 2021-03-04 · 交易

翻开任何一本财经类著作,几乎都会看到关于分散投资,资产配置的阐述。股神巴菲特就是一个资产配置的顶级大师。他认为:我们选择投资标的,是看资产的价值,而非它们的受欢迎程度;我们借由在每一项投资中取得可观的安全边际以及分散投资,尽可能降低资金永久损失(而非短期的市值损失)的风险。桥水基金的创始人瑞·达利欧则建议,中产投资要关注分散化,其实并不需要一个很大的钱额总数,就可以建立起一个非常好的投资组合。如今,在一些优质的外汇平台,例如fxpro浦汇投资者可以进行分散投资,将自己的投资组合最大化

什么是投资组合?有什么作用?

投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合,这种多元化的投资方式可以有效的增加收益以及分散风险。资产配置通过将不同风险收益类型的资产进行组合,从而构建出一个满足投资者个性化需要的投资组合,这是资产配置最基本的作用。每个人的投资目标、投资期限和风险承受能力都不一样,所以不存在标准化的资产配置方案。

2个投资组合参数,预期收益率和标准差(标准偏差)。

预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(capm),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(apt),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。

标准差可以简单理解为风险的计量单位。衡量投资波动程度的工具就是标准差(standard deviation)。标准差是指投资产品可能的变动程度。标准差越大,投资产品未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,风险就越高。一般如果投资组合考虑到波动性,会设置相对较高的预期收益和相对较低的标准差。

fxpro浦汇带你探索6种资产类别中的260 多种差价合约产品。

fxpro浦汇是一家拥有15年历史的全球知名在线交易商在fxpro浦汇,投资者可以交易外汇等多种cfds差价合约产品,包括受欢迎的外汇货币对,期货,指数,贵金属,能源与股票cfds产品,。

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翻开任何一本财经类著作,几乎都会看到关于分散投资,资产配置的阐述。股神巴菲特就是一个资产配置的顶级大师。他认为:我们选择投资标的,是看资产的价值,而非它们的受欢迎程度;我们借由在每一项投资中取得可观的安全边际以及分散投资,尽可能降低资金永久损失(而非短期的市值损失)的风险。桥水基金的创始人瑞·达利欧则建议,中产投资要关注分散化,其实并不需要一个很大的钱额总数,就可以建立起一个非常好的投资组合。如今,在一些优质的外汇平台,例如fxpro浦汇投资者可以进行分散投资,将自己的投资组合最大化

什么是投资组合?有什么作用?

投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合,这种多元化的投资方式可以有效的增加收益以及分散风险。资产配置通过将不同风险收益类型的资产进行组合,从而构建出一个满足投资者个性化需要的投资组合,这是资产配置最基本的作用。每个人的投资目标、投资期限和风险承受能力都不一样,所以不存在标准化的资产配置方案。

2个投资组合参数,预期收益率和标准差(标准偏差)。

预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(capm),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(apt),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。

标准差可以简单理解为风险的计量单位。衡量投资波动程度的工具就是标准差(standard deviation)。标准差是指投资产品可能的变动程度。标准差越大,投资产品未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,风险就越高。一般如果投资组合考虑到波动性,会设置相对较高的预期收益和相对较低的标准差。

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